본문 바로가기

종목 분석

 (5)
(요약) 실전 퀀트투자 - 4부 캘린더 효과를 이용한 계량투자 제4부 캘린더 효과를 이용한 계량투자 12장 1월 효과는 존재하는가... ‘1월 효과’는 한국 주식시장에서 과거에 존재했으나, 최근 10년에는 완전히 사라져버렸다. 시장에 많이 알려지면서 이를 이용하는 사람들이 늘어났기 때문인 것으로 생각된다. 필자는 이번 장에서 ‘배당락과 1월 초반 효과’에 대해 소개했다. 그런데 많은 투자자가 이 책을 읽고 이런 현상이 있음을 알게 된다면 어떻게 될까? 결국 ‘배당락과 1월 초반 효과’도 사라지지 않을까? 사라지지 않는다면 다음과 같은 방법으로 수익률을 높일 수 있다. 12월 배당락일이 다가오고 있는데 내가 보유하고 있는 종목이 코스피 종목이라면, 코스닥 종목으로 교체... 해보자. 그리고 배당락일 이후 7일 동안은 가능하면 계좌에 코스피 종목보다는 코스닥 종목의 비..
(요약) 실전 퀀트투자 - 3부 주가를 이용한 계량투자 3부 주가를 이용한 계량투자 10장 주가가 높은 주식 vs. 주가가 낮은 주식 단순히 주가가 낮은 종목에 투자하는 방법은 가치투자의 관점으로는 설명되지 않는다. 이론적으로는 시장에서 거래되는 단순 주가와 기업가치 사이에는 전혀 관련성이 없기 때문이다. 하지만 필자가 증권 회사에서 근무하며 많은 투자자와 상담해본 결과 개인투자자들은 100만 원이 넘는 비싼 주가를 보이는 종목에 잘 투자하지 않는 경향이 있음을 알게 되었다. 반대로 거래되는 주가가 낮은 종목들은 개인투자자들이 쉽게 투자한다. 사람들은 심리적으로 100만 원에 거래되는 주식이 1,000만 원으로 상승하는 것은 어렵지만 1,000원에 거래되는 주식이 1만 원으로 상승하는 것은 쉽다고 생각하는 경향이 있다. 개인투자자의 이러한 생각은 통계적으로 ..
에스앤디 1. S-RIM 분석 주당가치 현재가격 영원히 지속시 10% 감소시 20% 감소시 32,913 23,517 20,577 18,850 2. 회사 개요 ㅇ 설립일자 및 존속기간 1998년 12월 15일 설립되어, 2016년 12월 29일 코넥스 시장에 주식 상장을 하였으며, 2021년 9월 29일 코스닥시장으로 이전 상장 ㅇ 주요 연혁 2017.09 할랄(MUI)인증 획득 2017.12 HACCP 인증획득(갈락토올리고당, 과채가공품, 기타가공품, 당류가공품, 복합조미식품, 소스류, 수산물가공품, 식육함유가공품, 액상차, 효모추출물제품) 2019.06 ISO22000:2018 인증 2019.08 이노비즈기업 선정(7회 연장) / 중소벤처기업부 (유효기간 2022.08) 2019.11 벤처기업확인(10회 연장)..
(종목 스크리닝) 에스앤디,엠브레인,시디즈,유비벨록스,컴퍼니케이,나이스디앤비
종목 스크리닝 방법 1. 단순 필터링 (1) 시가총액 700억 이상, 1500억 미만 (2) 5년 평균 매출액 증가율 10% 이상 (3) 5년 평균 영업이익 증가율 10% 이상 (4) ROE는 현재 5년 만기 회사채 이자율인 9% 이상 - ROE가 회사채 수익률보다도 낮으면 차라리 회사채를 사는 게 낫다 (5) PER는 20 이하 (6) 부채비율은 200% 이하 2. 필러팅 결과에 대해 회사 내용 조사 (1) 회사 개요 (2) 자본금 변동사항 : 전환사채, 신주인수권부사채 여부 확인 (3) 정관 변경 이력 : 사업 목적 추가, 발행예정주식수 등 확인 (4) 주요제품, 매출 및 수주상황 등 확인 3. 재무분석 (1) 영업이익 적자 기업은 제외 (2) 매출과 이익 증가 : 최근 4년간 감소한 적이 회사는 사업 변동성이 크므로 ..

티스토리툴바